关于调整银行间本外币市场 2020年春节假期休市安排的通知

全国银行间本币市场成员、银行间外汇市场会员:
根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号),经中国人民银行和国家外汇管理局同意,银行间本外币市场2020年春节假期休市安排做如下调整:
一、银行间本币市场

(一)银行间本币市场(含债券通、银行间债券市场柜台业务)延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢复交易和清算结算。
(二)若银行间本币市场信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、标准债券远期、利率互换、信用违约互换等交易品种的结算日、支付日以及债券(含资产支持证券,以下同)、同业存单、凭证类信用风险缓释工具的缴款日在2020年1月31日、2月1日的,顺延至2月3日进行结算和支付;债券和同业存单的付息日、兑付日在2020年1月31日、2月1日的,顺延至2月3日进行付息和兑付。
(三)涉及拆借利息、回购利息、借贷费用以及其他业务利息、费用调整的,交易双方可按照适用的协议文件及市场惯例进行协商。
二、银行间外汇市场
(一)银行间人民币外汇市场、外币对市场和外币货币市场延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起正常开市。
(二)新增1月31日为银行间外汇市场人民币节假日。为保证交易正常清算和行权,对已达成的历史交易,将参照《关于完善历史起息日等相关日期遇节假日统一调整的通知》(中汇交发[2018]454号)等规定进行调整,具体规则如下:
1、双边清算
(1)若人民币外汇即期、远期和掉期交易起息日,人民币外汇期权交割日、期权费支付日,人民币外汇货币掉期交易期初本金交换日、期末本金交换日或付息日在1月31日,上述相关日期将顺延至下一营业日2月3日。
(2)若人民币外汇期权和外币对期权交易行权日在1月31日,则该行权日将顺延至下一营业日2月3日,交割日2月4日不做调整。
(3)原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后,近端、远端起息日将同时落在2月3日。
(4)外币对询价交易、外币拆借交易和外币利率互换交易的起息日、还款日、付息日、交割日和期权费支付日等相关日期若在1月31日,上述相关日期不做调整。
2、银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)外汇竞价净额清算和外汇询价中央对手清算
(1)纳入上海清算所外汇竞价净额清算和外汇询价中央对手清算的交易,若起息日、交割日和期权费支付日在1月31日,上述相关日期将顺延至下一营业日2月3日,保证金交纳日期也相应顺延。会员应当按照上海清算所1月23日已发布的结算清单和保证金清单显示的结算金额和保证金要求,于2月3日完成资金结算和保证金的交纳,上海清算所不再重新发布结算清单或对1月23日日终保证金计算结果进行调整。
(2)纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的,1月23日达成的即期询价(T+2)交易、历史达成的近/远端起息日为2月3日的远、掉期交易,起息日将调整为2月4日,清算出单日调整为2月3日。
(3)纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的,若人民币外汇期权行权日在1月23日,则行权产生的交易(EXOP)起息日从2月3日调整为2月4日,清算出单日调整为2月3日;若行权日为1月31日,则该行权日顺延至下一营业日2月3日,交割日从2月4日调整为2月5日,清算出单日调整为2月4日。
(4)纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的,原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后,近端起息日将落在2月3日、远端起息日将落在2月4日;原近端起息日为2月3日、远端起息日为2月4日的掉期交易调整后,近端、远端起息日将同时落在2月4日。
(5) 1月23日达成的、起息日落在2月3日的外汇即期竞价交易,起息日不做调整;与1月22日达成的外汇即期竞价交易分别轧差结算,不做合并轧差。
(三)交易中心将对调整后的交易重新生成成交单,CSTP将重新推送。交易后服务平台用户应重新进行交易确认。其他未尽事宜,请交易双方协商处理。
请银行间本币市场成员/外汇市场会员妥善安排好相关事宜。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心联系方式:4009787878-2-2(本币市场);4009787878-1-2-1(外汇市场)

中央国债登记结算有限公司联系方式:010-88170123

银行间市场清算所股份有限公司联系方式:021-23198686/8787/8888

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
中央国债登记结算有限公司
银行间市场清算所股份有限公司
2020年1月28日

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